套利交易又叫套期图利，是（期货与现货）指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区，转移到利率较高的国家或地区进行投放，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。

期货市场的套利交易，是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。
一般传统意义上的套利应尽量采用交易所的套利指令，若没有相应的套利指令最好自行开发出套利指令。

应区分传统和新兴意义上的套利，传统的套利一般指跨期套利、期现套利以及关联性很高的跨品种套利（同一产业链条上的如油粕套利），而新兴意义上的套利范围更广，还包括一些对冲套利。

套利交易时，要注意“两腿”（或多腿）之间资金容量（特别是单位时间下市场容量）的差异，差异过大可能导致价差出现过大的“滑点”，对盈利空间产生冲击。

总之，盈利的方式千百种，但他们都具备一些相同的必要条件：
突出的分析能力（包括基本面或技术面等）、合理的仓位管理、恰当和及时的风险控制、过硬的心态（程序化交易除外），等等。