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期货、外汇怎么利用套利交易操作

期货、外汇怎么利用套利交易操作

2020年06月19日 期货 期货知识 外汇 外汇交易事例

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在外汇、期货等投资领域中,越来越多的大资金机构或散户投资者在交易中选择稳健的投资方式,套利交易属于风险小,收益稳定而被青睐。

 

套利=价差 

在买入或卖出某种合约的同时,卖出或是买入相关的另一种合约,当两者的价格差异朝着期望方向发展时,再进行相反的操作,从中获利的行为。

有没有感觉文绉绉的不知所云,哪我们就以出现在外汇、期货等投资中,按条件分类举例,这样容易理解些吧。

 

一、跨期套利

投资者利用不同交割月份的投资品种,价格受到市场供求关系的影响和买卖,跨期套利是最常见的套利方式。

以商品期货螺纹钢为例:

1、卖出(做空)1手主力合约的期货螺纹钢3000元的价格;

2、买入(做多)1手远期合约的期货螺纹钢3100元的价格 ;

3、主力合约涨到1手是3200元,远期合约涨到1手3400,这时把主力合约跟远期合约同时平仓,空单亏损200个点,多单盈利300个点,理论上,这次套利交易盈利为100个点的利润。

 

期货螺纹钢5分钟行情分析走势图

 

二、跨市套利

投资者利用同一交易品种在不同市场价格差异的预测和买卖。

以贵金属为例:

黄金、铜等在纽约交易所和伦敦交易所的价格差套利。

 

三、跨品种套利

投资者利用不同品种,但相关联的品种价格之间变动关系的预测和买卖。

跨品种套利所需要的因素有两个:

1、产品与原材料;

2、能互相替代的产品。

 

这个还是以商品期货为例(为什么老用期货举例?谁让期货品种多,哈哈哈):

1、期货PTA与棉花的价格呈负相关;

2、期货豆粕和大豆的价格往往同涨同跌;

3、期货螺纹与铁矿、期货豆油与棕榈油、期货螺纹与热轧卷板,、货焦炭焦煤等等;

这些期货品种中间存在一定的时间差,也存在一定的套利机会。

 

 

套利的目的是博取价差,价格差异的波动往往小于价格的波动 ,因此风险和收益都被控制在一定范围内,另外,套利针对同一类投资产品,进行两个高度相关的交易,相当于一个投资组合,可以有效的抵消风险,但若市场朝着相反方向发展,那么也有亏损的可能,总之 ,对于投资者来说,套利机会难得,但也需要警惕风险,这样才能保证收益。

 

温馨提示:投资有风险,入场需谨慎!

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